Divisão de Engenharia Civil Ano: 2005

(Turma 2005, TGs 2005)

Título: Análise e Otimização Estocástica em Mercados de Ativos Financeiros (pdf 548 kB)

Autor: Sérgio Henrique Cunha de Albuquerque

Orientador: Prof. Takashi Yoneyama (ELE)

Relator: Prof. Arnoldo Souza Cabral (MEC)

Ano: 2005

Resumo:

Hoje em dia os cálculos matemáticos que embasam decisões de investimentos estão muito sofisticados e necessitam de ferramentas computacionais que realizem uma análise quantitativa confiável. Desta forma, este trabalho de graduação visa investigar alguns métodos de otimização de carteira e criar uma ferramenta que realize essa análise de modo prático e eficiente para o usuário.

Abstract:

Nowadays mathematical calculations that base investment decisions are sofisticate and require computational tools that can make a reliable quantitative analysis. So this paper aims to study some of these optimization methods and to create a software that makes this kind of analysis.