Divisão de Engenharia Civil Ano: 2009
(Turma 2009, TGs 2009)
Título: Aplicação de
Técnicas de Inteligência Artificial ao Estudo de Séries Temporais
(pdf 378 kB)
Autor: Álvaro Pereira Giarola e Silva
Orientador(es): Marcos Antonio Botelho (IEF)
Relator(es): Mischel Carmen Neyra Belderrain (IEM)
Ano: 2009
Resumo:
Este trabalho visa aplicar técnicas de inteligência artificial à construção de um sistema
de arbitragem estatística inteligente para detecção de distorções no preço de pares de ações. O
sistema proposto é baseado numa classe de modelos de redes neurais e modelos de autoregressão
da volatilidade que visam capturar efetivamente a dinâmica do processo de
distorção dos preços ativos. A performance do sistema proposto foi medida adequadamente
pela utilização de métricas e pela adição do diagrama de ganhos e perdas, enquanto que
algoritmos genéticos foram utilizados para a otimização do processo decisório.
Abstract:
This work aims to building an intelligent statistical arbitrage system with the use of
artificial intelligence techniques. The proposed system is based on neural networks and autoregressive
models with the purpose to effectively capture the distortion process of the
synthetic asset. The performance of the system is measured by a set of proposed metrics and
by the profit and loss diagram. Also, an optimization routine is presented in order to improve
the performance by changing the trading parameters of the system.
