Divisão de Engenharia Civil Ano: 2004
(Turma 2004, TGs 2004)
TGS de Alunos da Infra - 2004 - 03
Título: Utilização do VaR para Análise de
Carteiras de Investimento (pdf
449 kB)
Autor: Idryan Edmund Nangoi
Orientador: Prof. Takashi Yoneyama
Relatora: Profa. Maryangela Geimba de Lima
Ano: 2004
Resumo:
Este trabalho de graduação tem como objetivo estudar
a metodologia de cálculo do Value at Risk, usado para mensurar riscos
de mercado financeiro. Esse estudo passa pela análise do perfil
do investidor e pela análise de carteiras de investimento para finalmente
mostrar os passos para a determinação do VaR e determinar
o grau de aceitação desse para o investidor, que com esse
número poderá decidir sobre o investimento ou sobre as estratégias
da carteira.
Abstract:
This graduation project proposes to study the Value at Risk methodology,
used to measure the financial market risks. The application looks through
the investor profile analysis and investment portfolios analysis to indicate
the steps of calculation of the VaR and determinate a rating of approval
for the investor. The objective is to provide a better idea of the strategies
of the portfolios.
