Divisão de Engenharia Civil
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Divisão de Engenharia Civil
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Título: Inteligência Financeira para Controle de Risco de Mercado
Autor: Luís César Santos Costa
Orientadores: Prof. Takashi Yoneyama, Dr. Renato Vicente - Banco Itaú e Marcelo Dantas - Banco Itaú
Ano: 2002
Resumo:
No controle de risco de mercado existe a necessidade de técnicas com alto conteúdo matemático como Simulação de Monte Carlo, Teoria de Valores Extremos e Redes Neurais, que serão abordadas ao longo do trabalho.
Será avaliada, ao longo do trabalho, a consistência dessas teorias através de análises práticas com futuro de DI no caso de simulação de Monte Carlo, cenários de stress para o dólar utilizando teoria de valores extremos e precificação de opção de IDI utilizando Redes Neurais.