Divisão de Engenharia Civil
|
|
Divisão de Engenharia Civil
|
|
Título: Análise de Risco: Estudo de Caso em Problema de Decisão de Investimento
Autor: Inácio Bezerra Ponchet
Orientador: Prof. Ernesto Cordeiro Marujo
Ano: 1996
Resumo:
Neste trabalho é apresentado um estudo do risco como uma variável de decisão de investimento. São feitas algumas conceituações de risco. Uma grande parte do estudo trata da análise do binômio risco-retorno. Foram analisadas formas de representação da relação risco-retorno.
É apresentado ainda, um estudo dos modelos de Markowitz e Sharpe para a determinação da fronteira eficiente de investimento com risco. Por fim, aborda-se o conceito deb (beta) de um ativo e é implementada uma aplicação para as empresas Varig, Transbrasil e TAM.