Divisão de Engenharia Civil
Instituto Tecnológico de Aeronáutica

(Turma 1977, TGs 1977)

Título: Estudo do Modelo Arima de Análise de Séries Temporais e sua Aplicação à Série de Preços da Soja no Mercado a Termo

Autor: Benício Pereira de Carvalho Filho

Orientadores: José Norberto Walter Dachs e Nelson Delfino D’Avila Mascarenhas

Ano: 1977

Resumo:

A primeira parte é uma apresentação do mercado a termo e seu funcionamento. Não foi feita conversão de unidades nos exemplos pois não teria sentido, assim foram mantidas as unidades em que funciona o mercado. Depois segue-se o desenvolvimento matemático dos modelos, começando com os de média móvel e os auto-regressivos e partindo para a formulação de modelo integrado de média móvel e auto-regressivo ARIMA. No apêndice temos a listagem do programa e os resultados.